Finanza o videogames? black pools e High Frequency Trading ….spingono la fibra ottica
Il tema è che possibile anticipare le tendenze di mercato sbirciando nella frazione di secondo (o,1 ms) che intercorre nell’esecuzione efffettuato in maniera “convenzionale” influenzandone potenzialmente l’esito con ordini realizzati in maniera molto piu’ veloce (0,03ms). E’ il fenomeno ormai noto del High Frequency Trading (se volete questo il link ad articoli molto specifici) che puo’ condizionare la vita economica di stati e società quotate, modificando in pochi minuti le quotazioni anche del 10% di titoli delle dimensioni di APPLE.
Per dirla in altri termini “…Oggi il sistema funziona così: soggetti ricchissimi che fanno a gara a comprare/sviluppare l’algoritmo più avanzato. Il punto è che questi algoritmi non sono neutrali: agiscono come dei pugili, spiazzando gli avversari con delle vere e proprie finte pur di portare a casa un vantaggio…”
Di seguito i dati chiave del fenomeno:
Dimensioni: ‘HFT in USA è del 70%. In Europa, circa il 40% degli scambi totali
Il volume delle transazioni in Hft coinvolgeva nel 2007 6 miliardi di azioni, oggi8 miliardi
Dove si opera: per il 55% nelle darkpools (mercati sommersi nelle quali gli ordini vengono effettuati bypassando i mercati regolamentati. Il mercato Otc (Over the Counter) è di circa 630 miliardi di dollari
La sostanza è il mercato è talemente importante e competitivo che è stato steso un cavo in fibra ottica transoceanico DEDICATO a questi mercati, per ridurre la latenza e competere al limite fisico della velocità dei processori. Insomma al solito la conoscenza è potere e… se per acquisirla servono 6000Km di cavo ottico… tanto è..